Los contratos de opciones y futuros sobre índices bursátiles Shenzhen 100 y las reglas relacionadas están abiertas a la opinión pública.

En la noche del 18 de agosto, China Financial Exchange anunció que había formulado el "Contrato de futuros sobre el índice bursátil Shenzhen 100" (Borrador para comentarios), "Contrato de opciones sobre el índice bursátil Shenzhen 100" (Borrador para comentarios ), "Las Reglas de negociación de contratos de futuros del índice bursátil Shenzhen 100 de la Bolsa de futuros financieros de China (Borrador para comentarios) y las Reglas de negociación de contratos de opciones del índice bursátil de la Bolsa de futuros financieros de China (Borrador revisado para comentarios) ahora están abiertas al público para comentarios, y la fecha límite para la retroalimentación es: 24 de agosto de 2023.

El objetivo de los contratos de futuros y opciones sobre el índice bursátil Shenzhen Stock Exchange 100 es el Índice Shenzhen Stock Exchange 100 compilado y publicado por la Bolsa de Valores de Shenzhen. El índice SZSE 100 está compuesto por 100 acciones con gran capitalización de mercado y buena liquidez en el mercado de Shenzhen. Es el índice de productos insignia del mercado de Shenzhen y representa a empresas líderes innovadoras y en crecimiento.

Según el borrador del contrato de futuros, el multiplicador del contrato de futuros del índice bursátil Shenzhen 100 es de 200 RMB por punto. Basado en el índice Shenzhen 100 actual de aproximadamente 4755 puntos, el valor nominal del contrato de futuros del índice bursátil Shenzhen 100 es de aproximadamente 950,000 yuanes.

En la actualidad, el tamaño del contrato de los cuatro productos de futuros sobre índices bursátiles que se han enumerado está entre 750.000 yuanes y 1,2 millones de yuanes.

Otros términos principales del contrato de futuros del índice bursátil Shenzhen 100 son básicamente consistentes con los productos de futuros del índice bursátil cotizados existentes. La unidad de cotización es el punto índice. El cambio de precio mínimo está diseñado para ser de 0,2 puntos. Los meses del contrato son el mes en curso, el mes siguiente y los dos meses trimestrales siguientes. El horario de negociación es de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00. El rango de límite de precio es de ±10% del precio de liquidación en el día de negociación anterior, y el límite de precio en el último día de negociación del contrato en el mes que vence es de ±20% del precio de liquidación en el día de negociación anterior. El estándar de margen comercial mínimo está diseñado para ser del 8% del valor del contrato. El último día de negociación es el tercer viernes del mes de vencimiento del contrato, y se postergará en caso de feriados nacionales. El último día de negociación es el día de entrega. La forma de envío es en efectivo. El código de contrato de los futuros del índice bursátil Shenzhen 100 es IZ.

El multiplicador del contrato de opciones sobre índices bursátiles SZSE 100 es de 100 RMB por punto, lo que es coherente con los tres productos de opciones sobre índices bursátiles enumerados. Basado en el índice Shenzhen 100 actual de aproximadamente 4755 puntos, el valor nominal del contrato de la opción del índice bursátil Shenzhen 100 es de aproximadamente 480,000 yuanes.

Otros términos principales del contrato de opciones sobre índices bursátiles de Shenzhen 100 son básicamente consistentes con los productos de opciones sobre índices bursátiles cotizados existentes. Los tipos de contrato son opciones de compra y opciones de venta. La unidad de cotización es el punto índice. El cambio de precio mínimo es de 0,2 puntos. El límite máximo de fluctuación diaria de precios es de ±10 % del precio de cierre del Índice 100 de la Bolsa de Valores de Shenzhen el día de negociación anterior. Los meses del contrato son el mes en curso, los 2 meses siguientes y los 3 meses trimestrales siguientes. El precio de ejercicio cubre el rango de precios correspondiente a la fluctuación del 10% del precio de cierre del Índice 100 de la Bolsa de Valores de Shenzhen en el día de negociación anterior. El método de ejercicio es europeo. El horario de negociación es de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00. El último día de negociación es el tercer viernes del mes de vencimiento del contrato, y se postergará en caso de feriados nacionales. La fecha de vencimiento es la misma que el último día de negociación. La forma de envío es en efectivo.

El código de negociación de la opción de compra del contrato de opción de índice bursátil SZSE 100 es el precio de ejercicio C del mes del contrato ZO, y el código de negociación de la opción de venta es el precio de ejercicio P del mes del contrato ZO.